IE Search Prefixes より
ちょっとわかり難いかもしれませんが、"This script" という部分が IE_Search_Prefixes.msi というファイルへのリンクになっています。これをダウンロードして実行 （インストール） すると、IE のアドレスバーで検索することができるようになります。
IE のアドレスバーは普通は 「http://example.com/ .... 」 なんてのを入力するわけですが、上記のツールをインストールしておくと、たとえば 「kb C# HOWTO」 と入れると http://support.microsoft.com/search/ で検索した結果を表示してくれるようになります。
いったいどうやってるんだろうと思ったんですが、"This script" と書かれていることや Tweak UI utility でもできるみたいなことが書かれていることから 「単にレジストリに書き込んでるだけなのかも」 と思ってみてみました。
どうやら HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl ここをいじってやるだけでいいみたい。いじり方は見てみればわかると思います。